Full text: Wirtschaft und Gesellschaft - 2019 Heft 1 (1)

5. Robustheitstests bezüglich der Determinanten
von Arbeitslosigkeit in OECD-Ländern
In diesem Kapitel präsentieren wir mehrere Robustheitstests. Erstens
nehmen wir Variationen in der Zeitperiode vor, indem wir auf die Jahre
2000 bis 2013 blicken. Dadurch ist es uns möglich, zusätzliche Arbeits-
marktvariablen zu berücksichtigen. Zweitens verwenden wir unterschiedli-
che Maße für „strukturelle“ Arbeitslosigkeit, das heißt wir variieren die ab-
hängige Variable in den Regressionsmodellen. Drittens berücksichtigen
wir Lag-Spezifikationen, weil das Argument vorgebracht werden könnte,
dass die erklärenden Variablen sich erst mit zeitlicher Verzögerung auf die
Arbeitslosigkeit auswirken. Viertens untersuchen wir die Rolle von Interak-
tionstermen, da einige existierende Studien die Interaktionseffekte zwi-
schen verschiedenen Arbeitsmarktinstitutionen und deren Einfluss auf die
Arbeitslosigkeit betonen. Fünftens variieren wir die Ländergruppe, um zu
testen, ob die grundlegenden Ergebnisse robust sind.
5.1 Variation in der Zeitperiode: Evidenz für die Jahre 2000 bis 2013
Als ersten Robustheitstest verbessern wir die Abdeckung der institutio-
nellen Arbeitsmarktinstitutionen, denn einige dieser Variablen sind über
den langen Zeitraum 1985-2011 nicht im OECD-Ländervergleich verfüg-
bar. Tabelle 4 zeigt die ökonometrischen Ergebnisse für den Zeitraum
2000-2013, wobei alle Modellspezifikationen genau gleich gewählt sind
wie in Tabelle 3. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass wir nun zwei
zusätzliche AMI-Variablen berücksichtigen können, nämlich den Mindest-
lohn und den Steuerkeil. Zudem ersetzt nun die Nettoersatzrate bei der
Arbeitslosenunterstützung die Bruttoersatzrate. Wenn wir auf die Ergeb-
nisse in Modell (1) von Tabelle 4 blicken, wird ersichtlich, dass die Arbeits-
marktvariablen – zusammen mit den Variablen Produktivitätswachstum,
Änderung in den Terms of Trade und den „Fixed-Effects“-Parametern,
wobei letztere nicht in der Tabelle berichtet werden – rund 74,2% der Va-
riation in der Arbeitslosenquote erklären. Sobald wir in Modell (2) die Kapi-
talakkumulation und die langfristigen Realzinsen einführen, steigt das an-
gepasste R2 jedoch auf 80,2% an. Dies deutet darauf hin, dass die
zusätzlichen makroökonomischen Kontrollvariablen nicht vernachlässigt
werden sollten. Die Kapitalakkumulation hat wiederum das erwartete, ne-
gative Vorzeichen – das heißt: ein Anstieg in der Kapitalakkumulation
steht im Zusammenhang mit einer Senkung der Arbeitslosigkeit – und ist
statistisch signifikant, während ein Anstieg in den langfristigen realen Zin-
sen mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergeht. In Modell (2) ist
keine einzige institutionelle Arbeitsmarktvariable signifikant. Durch die
Schätzung der Modelle (4) und (5) stellt sich neuerlich heraus, dass die
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Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 1
        

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