5. Robustheitstests bezüglich der Determinanten von Arbeitslosigkeit in OECD-Ländern In diesem Kapitel präsentieren wir mehrere Robustheitstests. Erstens nehmen wir Variationen in der Zeitperiode vor, indem wir auf die Jahre 2000 bis 2013 blicken. Dadurch ist es uns möglich, zusätzliche Arbeits- marktvariablen zu berücksichtigen. Zweitens verwenden wir unterschiedli- che Maße für „strukturelle“ Arbeitslosigkeit, das heißt wir variieren die ab- hängige Variable in den Regressionsmodellen. Drittens berücksichtigen wir Lag-Spezifikationen, weil das Argument vorgebracht werden könnte, dass die erklärenden Variablen sich erst mit zeitlicher Verzögerung auf die Arbeitslosigkeit auswirken. Viertens untersuchen wir die Rolle von Interak- tionstermen, da einige existierende Studien die Interaktionseffekte zwi- schen verschiedenen Arbeitsmarktinstitutionen und deren Einfluss auf die Arbeitslosigkeit betonen. Fünftens variieren wir die Ländergruppe, um zu testen, ob die grundlegenden Ergebnisse robust sind. 5.1 Variation in der Zeitperiode: Evidenz für die Jahre 2000 bis 2013 Als ersten Robustheitstest verbessern wir die Abdeckung der institutio- nellen Arbeitsmarktinstitutionen, denn einige dieser Variablen sind über den langen Zeitraum 1985-2011 nicht im OECD-Ländervergleich verfüg- bar. Tabelle 4 zeigt die ökonometrischen Ergebnisse für den Zeitraum 2000-2013, wobei alle Modellspezifikationen genau gleich gewählt sind wie in Tabelle 3. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass wir nun zwei zusätzliche AMI-Variablen berücksichtigen können, nämlich den Mindest- lohn und den Steuerkeil. Zudem ersetzt nun die Nettoersatzrate bei der Arbeitslosenunterstützung die Bruttoersatzrate. Wenn wir auf die Ergeb- nisse in Modell (1) von Tabelle 4 blicken, wird ersichtlich, dass die Arbeits- marktvariablen – zusammen mit den Variablen Produktivitätswachstum, Änderung in den Terms of Trade und den „Fixed-Effects“-Parametern, wobei letztere nicht in der Tabelle berichtet werden – rund 74,2% der Va- riation in der Arbeitslosenquote erklären. Sobald wir in Modell (2) die Kapi- talakkumulation und die langfristigen Realzinsen einführen, steigt das an- gepasste R2 jedoch auf 80,2% an. Dies deutet darauf hin, dass die zusätzlichen makroökonomischen Kontrollvariablen nicht vernachlässigt werden sollten. Die Kapitalakkumulation hat wiederum das erwartete, ne- gative Vorzeichen – das heißt: ein Anstieg in der Kapitalakkumulation steht im Zusammenhang mit einer Senkung der Arbeitslosigkeit – und ist statistisch signifikant, während ein Anstieg in den langfristigen realen Zin- sen mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit einhergeht. In Modell (2) ist keine einzige institutionelle Arbeitsmarktvariable signifikant. Durch die Schätzung der Modelle (4) und (5) stellt sich neuerlich heraus, dass die 26 Wirtschaft und Gesellschaft 45. Jahrgang (2019), Heft 1